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kquant之161005富国天惠回测

回望：之前的发表的学习心得《 kquant之周线ma5之上买入策略》已是3年前的事情；3年过去，有了一些新的心得。

这段时间对富国天惠进行回测（代码见：附录1），发现规律：

  1. 朱总的基金非常优秀: 不管什么时候买入都是对的；
  2. 分别用10，30，60日的均线作为止损和买入的点都不能取得更好的成绩（盈亏同源）；
  3. 要取得更好的成绩是跌了要敢买，涨多了要敢卖的策略（代码见：附录2）。

结论：

  1. 淡化择时： 对于正期望的事情，不需要择时。（正期望的事情参与有意义：零和像打麻将；负期望像6合彩， 都没有意义）；（之前学习史丹·温斯坦的《笑傲牛熊》总觉得是需要择时的；这次对富国天惠进行了回测和学习了朱总朱少醒的演讲，明白了可以不要择时）；
  2. 除非非常大的高估，否则降仓位意义不大：价值创造决定价值分配，金钱永不眠。（2007年，巴菲特和Ted Seides的指数基金对赌也部分地说明了这一点）；
  3. 天惠的年化也是之前在《 马拉松长跑的能力极限 》说到的基金年化的极限，明白了十多看前戴总在第一财经的叶蓉《财富人生》的访谈中说的：找好的公募基金。

img

附录1:

https://github.com/karlzheng/kquant/blob/master/161005/wechat.mp.py

#-*- coding : utf-8-*-
import numpy as np
import pandas as pd
from pyecharts.charts import Line
from pyecharts import options as opts

data = pd.read_csv('data/161005.net_value.csv')
data['dt_idx'] = pd.to_datetime(data['净值日期'])
data['Close'] = data['复权单位净值']

data.set_index('dt_idx', inplace=True)
data = data.sort_values(by = 'dt_idx', ascending = True)

SHORT_PERIOD = 60
LONG_PERIOD = 60

dc = data['Close']
ma1 = data['Close'].rolling(SHORT_PERIOD).mean()
ma2 = data['Close'].rolling(LONG_PERIOD).mean()

nna = pd.notna
sum = 1.0
buyed = False
len_ma1 = len(ma1)
last_price = 1
now_price = 1
p0 = 0
p1 = 1

while p1 < len_ma1:
	m10 = ma1[p0]
	m11 = ma1[p1]
	m20 = ma2[p0]
	m21 = ma2[p1]
	c = dc[p1]

	if nna(m10) and nna(m11) and nna(m20) and nna(m21):
		if (not buyed):
			if (c > m10):
				now_price = c
				sum -= c
				buyed = True
		else:
			if (c < m10): 
				last_price = c
				sum += c
				last_price = c
				buyed = False
	p0 += 1
	p1 += 1

if (buyed):
	sum += c
	buyed = False

print(sum)

附录2:

https://github.com/karlzheng/kquant/blob/master/161005/wechat.mp.py

    if (not buyed):
      if (c > m10) or (c < last_price * 0.75):
        now_price = c
        sum -= c
        buyed = True
    else:
      if (c < m10) and ( c >  now_price * 1.3):
        last_price = c
        sum += c
        last_price = c
        buyed = False

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